OK, hab das Problem gefunden (KGJV sei Dank).
1. make sure your not using any switcher (MA or Shadow)
Use regedit. Go in : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Games\Allegiance\1.0
Check the entry named 'CfgFile', its value must be: "http://allegiance.zone.com/allegiance.cfg"
Bei mir war der Eintrag auf eine IP kodiert. Lag wohl am Switcher...